报告题目：Degenerate BSPDE and its Application in Mathematical Finance
报告人：张奇 教授（复旦大学）
报告时间：2023年11月18日（星期六）15：40-16：25
报告地点：数学科学学院205
报告摘要：In this talk, I will introduce the solvability and regularity results on degenerate backward stochastic partial differential equation and its application to stochastic Black-Scholes formula. In this application, the coefficients of mathematical finance model could be random and the technical conditions are not needed any more. 

专家简介：张奇，复旦大学数学科学学院教授，金融数学与控制科学系主任。2007年毕业于山东大学数学学院（与英国拉夫堡大学联合培养），2008年在英国拉夫堡大学从事博士后研究工作，同年入职复旦大学数学科学学院。主要研究领域为倒向随机微分方程、随机偏微分方程、随机控制理论。